完善监管框架 系统重要性银行评估办法来了

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记者李丹丹编辑陈郁

在防范和化解金融风险的过程中，监管体系的缺陷不断得到弥补。昨天，中国人民银行和中国保监会正式征求公众对《系统重要性银行评价办法(征求意见稿)》(以下简称《评价办法》)的意见。

中国人民银行和银监会相关部门负责人表示，评估办法发布后，中国人民银行和银监会将向参与银行发送数据提交模板和数据填报说明，2018年收集数据，2019年进行系统重要性银行评估。

2018年11月27日，中国人民银行、中国保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合发布了《关于加强对系统重要性金融机构监管的指导意见》(以下简称《指导意见》)，对我国系统重要性金融机构的认定、监管和处置进行了总体制度安排。

中国人民银行和中国保险监督管理委员会有关部门负责人指出，从中国实际情况看，中国金融业总资产为300万亿元，其中银行业总资产为268万亿元，占中国金融业总资产的89%。

鉴于银行业在中国金融体系中的重要地位，中国工商银行、中国农业银行、中国银行和中国建设银行均入选全球系统重要性银行(g-sibs)名单，国际组织和主要经济体在系统重要性银行的评估和监管方面具有相对成熟的经验。为此，中国人民银行首次与银监会共同制定了中国系统重要性银行的评价方法。这也为后续制定具有系统重要性的保险和证券业实施细则奠定了良好的基础。

上述负责人表示，《评估办法》符合《指导意见》的要求，是评估我国系统重要性银行的基本准则，也是加强宏观审慎管理、防止系统重要性银行“大到不能倒”的重要举措。防范和化解重大金融风险的关键制度安排将有助于识别对中国金融体系有系统性影响的银行，提高中国系统重要性银行的透明度和可操作性，有助于促进系统重要性银行的稳定运行

具体措施主要参照2012年巴塞尔银行监管委员会发布的《全球系统重要性银行评估方法》和《国内系统重要性银行框架》，并结合中国实际调整评估指标。

上述负责人表示，30家参与银行的系统重要性得分是通过量化评估指标计算出来的。一级评价指标包括“规模”、“相关性”、“可替代性”和“复杂性”，指标权重为25%。每个一级指标都有几个二级指标，具有一定分数的银行被列入系统重要性银行的初始名单。

根据《评估办法》，得分为300的银行被列入系统重要性银行的初始名单，并根据系统重要性银行的得分进行分组，从而实施差异化监管。第一组300分至449分；第二组得分450分至599分；第三组得了600分至1399分；第四组得分超过1400分。

值得指出的是，中国人民银行和中国保监会可以根据其他定量或定性的辅助信息，对系统重要性得分低于300分的参与银行加入系统重要性银行名单的监管和判断提出建议，并与初始名单一并提交至财务委员会办公室。

当然，使用监管判断的门槛应该很高，也就是说，根据系统重要性分数确定的系统重要性银行的初始名单应该只在个别情况下进行更改。

在被评为具有系统重要性的银行后，银行还将面临额外的监管要求。

上述负责人表示，近年来，中国保监会参照《巴塞尔协议》等国际标准，在资本和杠杆率、风险管理、公司治理、信息披露和压力测试等方面对银行提出了一系列监管要求，并组织实施。

根据《指导意见》确定的分工，银监会仍依法负责系统重要性银行的日常监管。中国人民银行从加强宏观审慎管理和防范系统性风险出发，结合中国银行业发展和监管实践，率先为具有系统重要性的银行制定了附加监管要求。拟通过实施额外资本要求和内部资本约束机制，强化流动性、大额风险暴露、风险数据汇总和风险报告等监管要求，并在制定回收处置计划和评估处置能力等方面提出管理要求，有效提升系统重要性银行的运营稳定性。

同时，中国人民银行将继续对具有系统重要性的银行进行监测和分析，进行压力测试，并酌情提出相应的附加监管要求。